中级金融工程学

序言
第一章 金融工程学导论
第一节 传统金融学的主要研究内容
第二节 金融工程学的发展
第三节 金融工程学的基本框架
第四节 金融工程学的应用范畴
第二章 金融市场
第一节 金融市场决定资产价格
第二节 有效金融市场的假设
第三节 M&M定理及其意义
第四节 有价证券组合理论
附录 多元化投资降低风险的数学原理
第三章 资产定价
第一节 资本资产定价模型
第二节 套利定价模式
第三节 资产定价的应用
第四节 资产定价模型的局限性
附录 回归分析在金融学中的几个应用
第四章 金融工具
第一节 金融工具概述
第二节 金融工具的头寸
第三节 金融工具的头寸组合和头寸分解
第四节 选择金融工具
附录 对冲基金的交易策略之一:头寸的相关性
第五章 债券
第一节 债券概述
第二节 债券的期限结构
第三节 债券的风险管理
第四节 推广与应用
附录 债券管理的数学方法
第六章 期权
第一节 期权概述
第二节 期权定价法
第三节 期权投资法
第四节 公司债的定价
附录 时间序列分析:资产价格是一个随机过程
第七章 期货和远期
第一节 期货和远期概述
第二节 期货和远期的定价
第三节 期货和远期的交易
第四节 互换交易
附录 “创新互换”还是“空头买权”
第八章 实物期权
第一节 实物期权概述
第二节 创造新信息的实物期权
第三节 创造新能力的实物期权
第四节 克服不确定性的实物期权
附录 实物期权的缺陷
第九章 价值投资
第一节 价值投资的原理
第二节 资产价值的构成分析
第三节 资产头寸的组合
第四节 影响资产价值的因素
附录 对冲基金的交易策略之二:流动性折扣
第十章 价值管理
第一节 企业价值的来源
第二节 企业的战略投资
第三节 企业的购并重组
第四节 企业的风险管理
附录 对冲基金交易策略之三:波动率交易
附录一 金融学的相对论
附录二 词汇表
参考文献