Computational Econometrics:GAUSS Programming for Econometricians and Financial Analysts

目录
第一章 导论
为什么选择GAUSS？
什么是GPE？
如何使用GPE？
开始使用
第二章 GAUSS基础
GAUSS语言入门
新建和编写GAUSS程序
第2.1节 正式开始
输入/输出文件和数据转换
第2.2节 输入/输出文件
第2.3节 数据转换
GAUSS内嵌函数
第2.4节 数据分析
执行流程控制
自己编写函数
用户库
GPE软件包
最小二乘估计
第三章 线性回归模型
第3.1节 简单回归
第3.2节 残差分析
第3.3节 多元回归
生产函数估计
第3.4节 柯布—道格拉斯生产函数
第3.5节 结构性变化的检验
第3.6节 残差诊断
季节性变化
第四章 虚拟变量
第4.1节 季节 性虚拟变量
第4.2节 虚拟变量陷阱
结构性变化
第4.3节 检验结构性变化：虚拟变量法
多重共线性的识别
第5.1节 条件数和相关矩阵
第五章 多重共线性
第5.2节 多重共线性的Theil度量
第5.3节 方差膨胀因子（VIF）
对多重共线性的修正
第5.4节 岭回归法和主元素法
求解数学函数
第六章 非线性优化
第6.1节 单变量纯量值函数
第6.2节 两变量纯量值函数
估计概率分布
第6.3节 估计概率分布
第6.4节 混合概率分布
统计回归模型
第6.5节 最小化平方和函数
第6.6节 最大化对数似然函数
非线性最小二乘法
第七章 非线性回归模型
第7.1节 CES生产函数
最大似然估计
第7.2节 Box-Cox变量转换
非线性模型的统计推断
第7.3节 非线性模型的假设检验
第7.4节 货币需求方程的似然比检验
二 元选择模型
第八章 离散和受限因变量
第8.1节 经济学教育的概率单位模型
第8.2节 经济学教育的对数单位模型
受限因变量模型
第8.3节 婚外情的托比分析
与异方差一致的协方差矩阵
第九章 异方差
第9.1节 与异方差一致的协方差矩阵
加权最小二乘法
第9.2节 对异方差的Goldfeld-Quandt检验和修正
第9.3节 对异方差的Breusch-Pagan检验和White检验
非线性最大似然估计
第9.4节 乘性异方差
与自相关—一致的协方差矩阵
第十章 自相关
第10.1节 与异方差—自相关一致的协方差矩阵
自相关的检测
第10.2节 自相关的检验
自相关的修正
第10.3节 Cochrane-Orcutt迭代程序
第10.4节 Hildreth-Lu网格寻找程序
第10.5节 高阶自相关
自回归和移动平均模型介绍
第10.6节 ARMA（1，1）误差结构
非线性最大似然估计
第10.7节 非线性ARMA模型估计
滞后因变量模型
第11.1节 滞后因变量的自相关检验
第十一章 分布滞后模型
第11.2节 工具变量估计法
多元滞后模型
第11.3节 Almon滞后模型再探
自回归分布滞后模型
第11.4节 Almon滞后模型再思考
概率分布的GMM估计
第十二章 广义矩估计法
第12.1节 Γ概率分布
计量经济模型的GMM估计
第12.2节 非线性理性预期模型
线性GMM
第12.3美国消费函数的GMM估计
线性回归方程组
第十三章 联立方程组
第13.1节 Klein模型Ⅰ
第13.2节 Klein模型Ⅰ再表述
貌似无关回归方程组
第13.3节 Berndt-Wood模型
第13.4节 扩展的Berndt-Wood模型
非线性最大似然估计法
第13.5节 Klein模型Ⅰ再探
第十四章 单根和协整
单根检验
第14.1节 修正的Dickey-Fuller单根检验
协整回归检验
第14.2节 协整检验：Engle-Granger方法
第14.3节 协整检验：Johansen方法
第十五章 时间序列分析
自回归和移动平均模型
第15.1节 债券收益的ARMA分析
第15.2节 美国通货膨胀的ARMA分析
自回归条件异方差
第15.3节 美国通货膨胀的ARCH模型
第15.4节 德国马克—英镑汇率的ARCH模型
固定影响模型
第十六章 平行数据
第16.1节 单向平行数据分析：虚拟变量分析
随机影响模型
第16.2节 单向平行数据分析：偏差法
第16.3节 双向平行数据分析
貌似无关回归方程组
第16.4节 投资需求的平行数据分析：偏差法
第16.5节 投资需求的平行数据分析：SUR法
预测经济增长
第十七章 最小二乘预测
第17.1节 事后预测和预测误差统计量
第17.2节 事前预测
后记
附录AGPE控制变量
GPE输入控制变量
通用目的的输入控制变量
用于估计的输入控制变量
GPE输出控制变量
用于预测的输入控制变量
用于估计的输出控制变量
用于预测的输出控制变量
其他程序
附录BGPE应用模块
应用模块B-1：GMM.GPE
应用模块B-2：JOHANSEN.GPE
应用模块B-3：PANEL1.GPE
应用模块B-4：PANEL2.GPE
应用模块B-5：RANDOM1.GPE
应用模块B-6：SYSTEM1.GPE
表C-1：基于t统计量的Dickey-Fuller单根检验临界值
附录C统计表
表C-2：基于F统计量的Dickey-Fuller单根检验临界值
表C-3：用于残差回归的Dickey-Fuller协整t统计量〓临界值
表C-4：基于响应面估计的单根和协整检验临界值
表C-5：Johansen协整似然比检验统计量临界值
参考文献
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