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简介
全书包括七章。第一章金融和统计基本概念。第二章时间序列数据回归模型，第三章确定性时间序列分析，第四章平稳线性ARMA模型。第五章波动率模型，第六章非平稳时间序列模型，第七章模拟。本教材由浅入深，循序渐进，以应用为主。提供了大量金融领域使用的案例。每章配有本章要点，关键词和需要掌握的内容。每章后配有思考题和上机练习题，同时提供大量数据以方便练习。每章都提供相应的Eviews5．O操作指南。本教材还提供配套的PPT和试卷。
本书是高等院校经管类本科，研究生的首选教材。也可作为金融时间序列，计量经济学相关领域学者的参考读物。
目录
第一章 金融和统计基本概念
第一节 收益率
第二节 正态分布和对数正态分布
第三节 描述统计
第四节 协方差和相关系数
第二章 时间序列数据回归模型
第一节 经典线性回归模型
第二节 时间序列数据回归模型的假设条件
第三节 动态计量经济模型
第四节 模型的评价和修改
第三章 确定性时间序列分析
第一节 时间序列的分解
第二节 平滑方法
第三节 拟合趋势
第四节 趋势和季节调整 &n
第一节 收益率
第二节 正态分布和对数正态分布
第三节 描述统计
第四节 协方差和相关系数
第二章 时间序列数据回归模型
第一节 经典线性回归模型
第二节 时间序列数据回归模型的假设条件
第三节 动态计量经济模型
第四节 模型的评价和修改
第三章 确定性时间序列分析
第一节 时间序列的分解
第二节 平滑方法
第三节 拟合趋势
第四节 趋势和季节调整 &n
Financial time series model
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