Options:theory, practice, and risk management

副标题：无

作者：陈威光著

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ISBN：9789577298065

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简介

简介

　　本書以口語化方式撰寫，使讀者能很快地進入選擇權領域，並吸收其精華。同時，儘量以本土選擇權、權證或國外交易所之選擇權產品及實際價格為說例，使讀者能透過實際產品例子更加了解課文內容。　　本書內容豐富，包括大部分選擇權的相關主題。全書共分三篇20章，包括選擇權基礎篇、選擇權進階篇、風險管理篇。本書新增風險管理篇，內容包括：衍生性商品失利案例探討、風險值VAR的估算、流動性風險、信用風險、回溯測試、壓力測試、VAR的應用等。　　本書附有「選擇權評價及策略作圖軟體2.1版」。本版新加入策略作圖，使讀者很快可做出交易策略的到期前及到期時損益圖型。同時也包括蒙地卡羅模擬、二項式、新奇選擇權等的評價。藉著軟體讀者可以很快地求出權證、股票選擇權、期貨選擇權、外匯選擇權等之價格、隱含波動度及避險參數等。　　本書於每章章末附一篇實務專欄，使讀者能經由閱讀相關實務報導更加瞭解正文，以達到理論和實務相結合之目標。　　全書架構完整，不但適合大專院校相關課程，如期貨與選擇權、財務工程等教學使用，亦可供實務界進修、人員訓練之用。

ch01　衍生性商品導論

ch02　選擇權導論

ch03　選擇權的價格及上下限

ch04　買權賣權等價理論

ch05　Black-Scholes選擇權評價模型（一）

ch06　選擇權的交易策略

ch07　股價指數選擇權與外匯選擇權

ch08　期貨、ETF、VIX等其他選擇權

ch09　新奇選擇權

ch10　Black-Scholes選擇權評價模型（二）

ch11　敏感度分析及避險策略

ch12　選擇權的評價分類

ch13　美式選擇權及新奇選擇權的評價

ch14　二項式評價

ch15　蒙地卡羅模擬法

ch16　波動度的探討

ch17　選擇權進階主題

ch18　風險值VAR的估算

ch19　衍生性商品風險值的估算

ch20　VAR相關主題

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