Applied multivariate statistical analysis

作者：  (德)沃尔夫冈·哈德勒(Wolfgang Hǎrdle)，(比)利奥波德·西马(Léopold Simar)著;陈诗一译

出版社：北京大学出版社,2011

简介：本书第2版拓展了应用多元统计分析的方法和应用范围。为了使本书更适时更具有应用特色，第2版例子引入了更多最新的数据集。既然多元统计方法被大量应用于数量金融和风险管理领域，新版本使用更大的篇幅来讨论相关变量的分布及其密度问题。 这一版更详细地讨论了不同的厚尾分布家族，比如Laplace和广义双曲线分布。同时新增一节来专门讨论金融风险管理和信用等级排列领域有关依存关系的最新概念—copu—lae。在计算功能强大的方法和理论章节增加了支持向量机方法，这是统计学习理论中最新的分类和回归技术，所给出的相应例子是把该方法应用于公司破产和信用等级排序分析。该章节中同时增加了分类和回归树技术并应用于公司评级案例。