Course in derivative securities:introduction to theory and computation

作者：  (美)克里·贝克(Kerry Back)著;沈根祥译

出版社：格致出版社:上海人民出版社,2009

简介：　　《衍生证券教程:理论和计算》针对衍生证券，既有一般性介绍，又有一定程度的复杂数学工具的应用。作为教材，《衍生证券教程:理论和计算》对象为具有一定数学基础的学生，但并不要求具有概率论、随机分析以及计算机编程的基础。（利用计价物概率变换技术）《衍生证券教程:理论和计算》给出了标准期权、交换期权、远期期权和期货期权、quanto期权、奇异期权、上限互换期权、下限互换期权和互换期权的定价与对冲公式的推导过程，同时给出了计算这些公式的VBA程序。《衍生证券教程:理论和计算》也包含了介绍蒙特卡洛方法、二又树模型以及有限差分方法的内容。