Number that killed us

作者：  帕布罗·特里亚纳(Pablo Triana)著;何乐[等]译

出版社：中国金融出版社,2013

简介：《致命数字》内容简介：从美国信孚银行出的绝佳点子到贻害国际金融市场二十余年的毒瘤，帕布罗·特里亚纳娴熟地把VaR的前世今生娓娓道来。在20世纪80年代末期，金融创新开始在国际金融市场喷涌进发。此时，凭借简单明了的数据分析，与VaR相类似的计量分析模型似乎成为测量市场风险的可靠工具。然而，帕布罗·特里亚纳的深入研究却显示，监管当局愚蠢地将VaR引人评估市场风险的监管标准之中，最终导致市场灾难的发生。让人抓狂的是，即使已经发生了若干起与VaR相关的危机——亚洲货币大幅贬值、美国长期资本管理公司的倒闭，以及最近的次级贷款和cD0市场危机等，VaR仍依旧光彩照人，继续曲解市场风险并引发金融动荡。《致命数字》就是一个发人深省的故事。