中国期货市场微观结构研究

作者：  刘向丽，汪寿阳，洪永淼著

出版社：科学出版社,2010

简介：　　 本书以分析我国期货市场的日内效应为起点，以时间效应为主线，利 　　用计量经济学的最新研究成果，对我国期货市场微观结构进行了较为系统 　　的研究。内容主要包括：中国期货市场简介、市场微观结构理论、中国期 　　货市场收益率和交易量的日内效应、中国期货市场价格久期、交易量久期 　　与持仓量久期、中国期货市场日内流动性分析、中国期货市场波动性分析 　　、期货市场风险估计和中国期货与现货市场间信息溢出效应的研究。 　　 本书适用于高等学校经济学、金融学、管理学、统计学等相关专业的 　　师生以及相关研究领域的从事定量分析的研究人员。书中提出的一些政策 　　建议对期货交易者和监督机构进行决策有一定的借鉴意义。