Course in derivative securities:introduction to theory and computation

作者：  (美)克里·贝克(Kerry Back)著;沈根祥译

出版社：格致出版社:上海人民出版社,2009

简介：　　《衍生证券教程:理论和计算》针对衍生证券，既有一般性介绍，又有一定程度的复杂数学工具的应用。作为教材，《衍生证券教程:理论和计算》对象为具有一定数学基础的学生，但并不要求具有概率论、随机分析以及计算机编程的基础。（利用计价物概率变换技术）《衍生证券教程:理论和计算》给出了标准期权、交换期权、远期期权和期货期权、quanto期权、奇异期权、上限互换期权、下限互换期权和互换期权的定价与对冲公式的推导过程，同时给出了计算这些公式的VBA程序。《衍生证券教程:理论和计算》也包含了介绍蒙特卡洛方法、二又树模型以及有限差分方法的内容。

Diary of a hedge fund manager

作者：  (美)基思·麦卡洛(Keith McCullough)，(美)里奇·布莱克(Rich Blake)著;施轶译

出版社：中国人民大学出版社,2012

简介：　　? 本书作者基思?麦卡洛是华尔街最年轻的对冲基金经理之一。从瑞士信贷第一波士顿，到对冲基金业先驱道森-赫尔曼公司，再到全球私募巨头凯雷集团，他掌管着十几亿美元的资金。在书中了，他介绍了自己如何在一次次历史性交锋，一次次在危机中坚守理性与独立的判断。 　　? 在书中，基思?麦卡洛揭开了对冲基金赤裸裸的赚钱方程式。他告诉我们：投资就是一场每日竞赛，华尔街的对冲基金业是如何运作的？数字背后究竟隐藏着怎样的秘密？对冲基金不“对冲”，谁才是对冲基金高额收益背后真正的牟利者……