金融时间序列分析及应用

作者：  张世英，樊智，郭名媛著

出版社：清华大学出版社,2014

简介：《普通高等教育"十一五"国家级规划教材·数量经济学系列丛书·协整理论与波动模型:金融时间序列分析及应用(第3版)》论述了时间序列的协整理论和波动性建模。在协整理论方面，探讨了单位根过程的极限分布和检验，单方程、系统方程和非线性协整建模，协整的贝叶斯、变结构分析等。在波动性分析方面，探讨了各类ARCH、SV模型的建模及变结构分析。《普通高等教育"十一五"国家级规划教材·数量经济学系列丛书·协整理论与波动模型:金融时间序列分析及应用(第3版)》还探讨了金融波动与持续性的市场机制及其对资产定价和风险管理的意义，高频、超高频时间序列的波动性建模，小波方法在金融波动分析中的应用，连续时间资产收益模型等问题。