分位数回归理论及其在金融风险测量中的应用

作者：  王新宇著

出版社：科学出版社,2010

简介：　　 分位数回归统计方法在金融风险测量与建模领域的应用研究是国际学术 　　界的热点之一。本书比较系统地介绍了分位数回归的基本模型及其扩展、分 　　位数回归模型的经典统计推理，重点研究了采用贝叶斯分析和马尔可夫链蒙 　　特卡罗模拟估计分位数回归模型的理论，以及基于分位数回归理论的金融市 　　场风险测度模型、后验测试的方法；在实证研究中，基于(贝叶斯)分位数回 　　归方法对我国股票、期货进行了风险测量和演化模式分析。另外，本书对 　　IPO定价行为、基金流量决定因素、CAPM模型、高频金融数据价量关系、资 　　本结构选择等问题也进行了论证剖析；最后介绍了作者用Ox和WinBUGS语言 　　设计的分位数回归的通用计算程序。 　　 本书可供高等院校金融工程、经济学、计量经济学等专业的师生阅读参 　　考，也可供高等院校从事相关研究的科研人员参考。