新型寿险产品资产负债管理随机规划模型与应用
作者： 金博轶
出版社：中国金融出版社 2018年11月
简介：
《新型寿险产品资产负债管理随机规划模型与应用》尝试用随机规划模型求解这种由新型寿险产品形成的表述为多阶段性和动态优化问题的资产负债管理决策问题。这个研究思路，其实是借鉴了一些学者和专家在研究养老金、银行以及基金公司的资产负债管理问题中的做法，只是由于寿险业务负债现金流的特殊性，在具体方法上有显著的不同，不可能简单模仿或照搬，而解决这些不同特点的问题，则构成了本研究的主要内容和创新点。
【目录】
*章 导论
*节 选题的意义
第二节 研究目标、研究内容、研究方法、实施步骤及结构安排
一、研究目标
二、研究内容
三、研究方法
四、实施步骤
五、结构安排
第三节 本书的创新
第二章 文献综述
*节 资产负债管理概论
一、资产负债管理的定义
二、资产负债管理的目标与方法
三、资产负债管理与风险管理的关系
第二节 传统静态模型
一、免疫理论
二、匹配理论
三、缺口管理理论
四、情景分析
五、压力测试
六、对传统静态模型的分析与思考
第三节 动态模型
一、资本增长模型
二、决策规则模型
三、随机控制模型
四、动态财务分析（DFA）模型
五、随机规划模型
第四节 应用随机规划模型的文献综述
一、国外研究现状
二、国内相关研究
三、对上述研究的评述和思考
第三章 新型寿险资产负债管理随机规划模型
*节 随机规划模型
一、资产负债管理随机规划模型的决策过程
二、随机规划模型的分类与求解
三、情景的生成及情景树的构建
四、随机因素的选择
五、随机规划模型解决资产负债管理问题的优势
第二节 新型寿险产品资产负债管理随机规划模型的构建
一、变量定义
二、目标函数选择
三、约束条件构建
第三节 本章小结
第四章 资产情景的生成及情景树的构建
*节 资产收益未来情景生成
一、向量自回归模型
二、基于Copula的情景生成方法
第二节 情景树的构建
一、随机抽样法
二、调整随机抽样法
三、矩匹配法
四、聚类分析法
五、K-means聚类法构建情景树实例
第三节 情景树无套利的判别和排除
一、无套利假设
二、无套利的判别
三、无套利的排除
四、多阶段无套利情景树构建实例分析
第四节 本章小结
第五章 负债情景的生成及负债价值评估
*节 未来负债现金流模型
一、死亡给付
二、退保给付
三、红利给付
四、费用支出
第二节 负债价值评估
一、分红型产品准备金评估
二、*型产品准备金评估
三、投连型产品准备金评估
第三节 本章小结
第六章 实例应用
*节 对分红型产品的应用分析
一、产品的介绍及相关假设
二、模型的描述
三、模型的求解
四、参数的敏感性分析
第二节 对*型产品的应用分析
一、产品的介绍及相关假设
二、模型描述
三、模型的求解
四、参数的敏感性分析
第三节 对投连型产品的应用分析
一、产品的介绍及相关假设
二、模型的描述
三、模型的求解
四、参数的敏感性分析
第四节 本章小结
第七章 结论
*节 对研究内容和主要结论的回顾
第二节 本书的不足及后续的研究
参考文献
