保险资金大类资产配置：风险平价模型应用研究

作者：  中国保险资产管理业协会

出版社：中国财政经济出版社一 2019年02月

简介：
在复杂的投资环境下，保险资金投资面临着*收益要求、风险偏好约束以及资产负债久期错配等一系列问题与挑战。这些问题直接关系到保险公司经营业绩和未来发展。近年来，基于风险平价理念的资产配置模型在国内愈发普及。风险平价（Risk Parity）是一种基于风险配置的、捕捉市场多元化溢价的投资过程。然而，对于保险资金来说，风险平价模型的应用还存在来自于资产间相关性变化、部分资产的非流动性特性以及资产负债匹配管理等方面的挑战。如何根据我国的投资环境与监管要求，有效利用风险平价配置模型，达到更优的资金运用，是本书研究的主要课题。在比较风险平价模型与其它大类资产配置模型的基础上，以保险资金管理角度为出发点, 从资产维度和优化方法等方面对风险平价模型进行了延伸与扩展，进一步优化投资收益风险比率,提升资金使用效率。本书还从保险资产负债管理和投资收益财务管理两个方面探讨了风险平价模型的应用，为保险资产配置管理提供参考，具有重要的理论价值和现实意义。

保险资金大类资产配置：风险平价模型应用研究

作者：  中国保险资产管理业协会

出版社：中国财政经济出版社一 2019年02月

简介：

保险资金大类资产配置：风险平价模型应用研究

作者：  中国保险资产管理业协会

出版社：中国财政经济出版社一 2019年02月

简介：

保险资金大类资产配置：风险平价模型应用研究

作者：  中国保险资产管理业协会

出版社：中国财政经济出版社一 2019年02月

简介：

保险资金大类资产配置：风险平价模型应用研究

作者：  中国保险资产管理业协会

出版社：中国财政经济出版社一 2019年02月

简介：

中国保险资产管理业发展报告

作者：  中国保险资产管理业协会

出版社：中国财政经济出版社一 2017年11月

简介：
《中国保险资产管理业发展报告（2017）》是在中国保监会指导下，由中国保险资产管理业协会组织撰写的，全面系统反映2016年保险资产管理业改革发展情况的报告。《中国保险资产管理业发展报告（2017）》主要由五章构成，*章2016年中国保险资产管理业综述；第二章2016年保险资产管理业发展情况；第三章2016年保险资产管理业专题报告；第四章保险资产管理业积极履行社会责任；第五章2017年经济发展形势及保险资产管理业发展。

国内外保险机构大类资产配置研究

作者：  中国保险资产管理业协会

出版社：中国金融出版社 2017年06月

简介：
近年来，随着我国经济的持续发展和生活水平的不断提升，以及老龄化的加速到来，居民的理财意识和保险意识不断提高，保险行业整体收入和资产规模也随之进入了发展的快车道，在经济社会和金融市场中的影响力日增。另一方面，当前国内经济进入“新常态”，宏观环境呈现低利率、高波动的特点，对保险资产配置带来了较大挑战。由于保险负债尤其寿险负债期限长、成本相对刚性的特点，保险公司实现资产负债匹配的难度增大，利差损风险、流动性风险等隐患增加。因此，对于保险公司而言，如何做好资产负债管理、合理优化资产配置策略成为关系行业长远发展的关键；对于监管者而言，如何在严格把控资产负债错配这一核心风险点、守住风险底线的前提下，持续激发行业活力、保持发展动力，促进保险资金积极参与实体经济建设，助推经济发展，是需要重点关注和研究的课题。在这一背景下，中国保险资产管理业协会组织阳光保险、平安人寿、新华人寿、中英人寿、海峡保险、人保资本、人保远望、德邦证券、中欧基金、英国Redington、长城财富、上海金茂律师事务所等十多家业内外机构，共同编写了这本《国内外保险机构大类资产配置研究》，对部分典型国家和地区保险行业的资产配置的变化趋势和应对策略进行了研究归纳，并结合我国实际情况，对我国保险行业资产配置策略与监管政策提出了建议。

【5折封顶 经管励志分场】

中国保险资产管理业发展报告2018

作者：  中国保险资产管理业协会

出版社：中国财政经济出版社一 2018年11月

简介：
《中国保险资产管理业发展报告（2018）》是在中国银行保险监督管理委员会指导下，由中国保险资产管理业协会组织撰写的，全面系统反映2017年保险资产管理业改革发展情况的报告。《中国保险资产管理业发展报告（2017）》主要由正文和附录两个部分组成。正文部分由四章构成，*章《2017年保险业及保险资产管理业情况综述》；第二章《2017年保险资产管理业发展情况》；第三章《2017年保险资产管理业专题报告》；第四章《2018年经济形势及保险资产管理业发展》。附录部分涵盖四项内容。全文共计15万字。

中国保险资产管理业发展报告

作者：  中国保险资产管理业协会

出版社：中国财政经济出版社一 2017年11月

简介：

国内外保险机构大类资产配置研究

作者：  中国保险资产管理业协会

出版社：中国金融出版社 2017年06月

简介：
近年来，随着我国经济的持续发展和生活水平的不断提升，以及老龄化的加速到来，居民的理财意识和保险意识不断提高，保险行业整体收入和资产规模也随之进入了发展的快车道，在经济社会和金融市场中的影响力日增。另一方面，当前国内经济进入“新常态”，宏观环境呈现低利率、高波动的特点，对保险资产配置带来了较大挑战。由于保险负债尤其寿险负债期限长、成本相对刚性的特点，保险公司实现资产负债匹配的难度增大，利差损风险、流动性风险等隐患增加。因此，对于保险公司而言，如何做好资产负债管理、合理优化资产配置策略成为关系行业长远发展的关键；对于监管者而言，如何在严格把控资产负债错配这一核心风险点、守住风险底线的前提下，持续激发行业活力、保持发展动力，促进保险资金积极参与实体经济建设，助推经济发展，是需要重点关注和研究的课题。在这一背景下，中国保险资产管理业协会组织阳光保险、平安人寿、新华人寿、中英人寿、海峡保险、人保资本、人保远望、德邦证券、中欧基金、英国Redington、长城财富、上海金茂律师事务所等十多家业内外机构，共同编写了这本《国内外保险机构大类资产配置研究》，对部分典型国家和地区保险行业的资产配置的变化趋势和应对策略进行了研究归纳，并结合我国实际情况，对我国保险行业资产配置策略与监管政策提出了建议。

【5折封顶 经管励志分场】

中国保险资产管理业发展报告

作者：  中国保险资产管理业协会

出版社：中国财政经济出版社一 2017年11月

简介：
《中国保险资产管理业发展报告（2017）》是在中国保监会指导下，由中国保险资产管理业协会组织撰写的，全面系统反映2016年保险资产管理业改革发展情况的报告。《中国保险资产管理业发展报告（2017）》主要由五章构成，*章2016年中国保险资产管理业综述；第二章2016年保险资产管理业发展情况；第三章2016年保险资产管理业专题报告；第四章保险资产管理业积极履行社会责任；第五章2017年经济发展形势及保险资产管理业发展。

中国保险资产管理业发展报告2018

作者：  中国保险资产管理业协会

出版社：中国财政经济出版社一 2018年11月

简介：

中国保险资产管理业发展报告2018

作者：  中国保险资产管理业协会

出版社：中国财政经济出版社一 2018年11月

简介：
《中国保险资产管理业发展报告（2018）》是在中国银行保险监督管理委员会指导下，由中国保险资产管理业协会组织撰写的，全面系统反映2017年保险资产管理业改革发展情况的报告。《中国保险资产管理业发展报告（2017）》主要由正文和附录两个部分组成。正文部分由四章构成，*章《2017年保险业及保险资产管理业情况综述》；第二章《2017年保险资产管理业发展情况》；第三章《2017年保险资产管理业专题报告》；第四章《2018年经济形势及保险资产管理业发展》。附录部分涵盖四项内容。全文共计15万字。

保险资金大类资产配置：风险平价模型应用研究

作者：  中国保险资产管理业协会

出版社：中国财政经济出版社一 2019年02月

简介：

保险资金大类资产配置：风险平价模型应用研究

作者：  中国保险资产管理业协会

出版社：中国财政经济出版社一 2019年02月

简介：

国内外保险机构大类资产配置研究

作者：  中国保险资产管理业协会

出版社：中国金融出版社 2017年06月

简介：

保险资金大类资产配置：风险平价模型应用研究

作者：  中国保险资产管理业协会

出版社：中国财政经济出版社一 2019年02月

简介：
在复杂的投资环境下，保险资金投资面临着*收益要求、风险偏好约束以及资产负债久期错配等一系列问题与挑战。这些问题直接关系到保险公司经营业绩和未来发展。近年来，基于风险平价理念的资产配置模型在国内愈发普及。风险平价（Risk Parity）是一种基于风险配置的、捕捉市场多元化溢价的投资过程。然而，对于保险资金来说，风险平价模型的应用还存在来自于资产间相关性变化、部分资产的非流动性特性以及资产负债匹配管理等方面的挑战。如何根据我国的投资环境与监管要求，有效利用风险平价配置模型，达到更优的资金运用，是本书研究的主要课题。在比较风险平价模型与其它大类资产配置模型的基础上，以保险资金管理角度为出发点, 从资产维度和优化方法等方面对风险平价模型进行了延伸与扩展，进一步优化投资收益风险比率,提升资金使用效率。本书还从保险资产负债管理和投资收益财务管理两个方面探讨了风险平价模型的应用，为保险资产配置管理提供参考，具有重要的理论价值和现实意义。