FOF投资的量化分析
作者： 况客研究
出版社：中国金融出版社 2018年10月
简介：
《FOF投资的量化分析》对FOF投资的整个流程做了全面梳理，从资产配置到基金筛选，再到投资组合的构建。
《FOF投资的量化分析》分为3篇和1个附录。资产配置篇阐述了战略资产配置、风险收益研究分析框架、资产配置模型、再平衡和战术资产配置相关的理论和实践；基金筛选篇阐述了基金净值分析、基金持仓分析、基金风格分析、股票组合业绩归因、债券组合业绩归因、尽职调查、基金评级等相关的理论和实践；组合构建篇阐述了基金组合构建相关的内容；附录部分则介绍了公募基金数据库的构建等相关问题。
《FOF投资的量化分析》适合从事FOF、MOM等委托投资相关业务，包括银行资管、保险资管、保险委外、年金投资、养老金投资、券商资管、公募FOF、私募FOF等相关人士阅读，尤其是从事资产配置和委外投资相关的专业人士阅读。
【目录】
资产配置篇
第1章 战略资产配置
1．1 战略资产配置的重要性
1．2 战略资产配置的流程
1．3 况客战略资产配置解决方案
1．4 参考文献
【阅读材料】先锋基金的目标日期基金方法论
第2章 风险收益研究分析框架
2．1 历史数据法分析框架
2．2 美林时钟分析框架
2．3 Regime-based分析框架
2．4 总结
2．5 参考文献
第3章 资产配置模型
3．1 均值方差模型
3．2 Black-Litterman模型
3．3 风险平价模型
3．4 况客委托投资系统的资产配置模型
3．5 附录：风险平价模型优化算法
3．6 参考文献
第4章 再平衡
4．1 再平衡的优缺点
4．2 再平衡策略
4．3 况客委托投资系统的再平衡设置
4．4 参考文献
第5章 战术资产配置
5．1 战术资产配置的重要性
5．2 战术资产配置的流程
5．3 况客委托投资系统的战术资产配置
5．4 参考文献
【阅读材料】ETF时代的战术资产配置
基金筛选篇
第6章 基金净值分析
6．1 基金业绩分析
6．2 基金风险分析
6．3 基金风险调整收益分析
6．4 基金基准相关分析
6．5 基金情景分析
6．6 况客净值分析解决方案
6．7 参考文献
6．8 附录：年化波动率中的数学
【阅读材料】资产组合业绩衡量套路解析
第7章 基金持仓分析
……
组合构建篇
附录
