金融时间序列分析

作者：  张世英， 许启发， 周红编著

出版社：清华大学出版社,2008

简介： 全书共分8章。第一章绪论，给出关于金融时间序列分析的全貌，使学生了解有关金融时间序列的意义、特点、目的及金融时间序列分析的内容和研究方法。第二章时间序列分析，这是金融时间序列分析的基础，包括时间序列的二般模型、非平稳时间序列和长记忆时间序列性质及模型、Granger因果关系分析等。第三章介绍时间序列的单位根过程。对于存在单位根的时间序列一般都表现出明显的记忆性和波动的持续性，本章讨论时间序列的单位根检验是后续讨论的基础。第四章讨论协整理论和方法。详细介绍协整概念、协整与误差校正模型、协整关系的估计和检验、系统方程协整关系的估计和检验等基础理论和方法以及协整方法在金融时间序列分析中的应用。第五章介绍自回归条件异方差(ARCH)模型及应用，包括ARCH(GARCH)族模型的类型、意义、统计性质、建模方法，多元GARCH建模及其在金融分析中的应用。第六章介绍随机波动(SV)模型及应用，包括SV模型的不同类型、统计性质、建模方法以及在金融分析中的应用。第七章高频金融时间序列分析与建模。高频金融时间序列分析是金融时间序列中的特殊问题，本章介绍高频金更多>>