Analysis of financial time series
作者: (美)Ruey S. Tsay著;王辉,潘家柱译
出版社:人民邮电出版社,2009
简介: 本书全面阐述了金融时间序列,并主要介绍了金融时间序列理论和方
法的当前研究热点和一些最新研究成果,尤其是风险值计算、高频数据分
析、随机波动率建模和马尔科夫链蒙特卡罗方法等方面。此外,本书还系
统阐述了金融计量经济模型及其在金融时间序列数据和建模中的应用,所
有模型和方法的运用均采用实际金融数据,并给出了所用计算机软件的命
令。较之第1版,本版主要在新的发展和实证分析方面进行了更新,新增了
状态空间模型和Kalman滤波以及S-Plus命令等内容。
本书可作为时间序列分析的教材,也适用于商学、经济学、数学和统
计学专业对金融的计量经济学感兴趣的高年级本科生和研究生,同时,也
可作为商业、金融、保险等领域专业人士的参考书。