Credit scoring: models and applications
作者： 石庆焱，秦宛顺著
出版社：中国方正出版社,2006
简介：20世纪90年代以来，随着中国经济的快速发展，中国的信用消费已逐步浮出水面，信用卡消费、个人汽车贷款、耐用消费品贷款、助学贷款、住房按揭等各种个人消费贷款陆续开办。到目前为止，虽然中国商业银行个人贷款余额在全部贷款余额中所占比例不高，但是个人贷款的增长速度却非常快。
个人消费信贷的快速增长要求商业银行具有较为完备的信用风险管理体系。但是，现实状况是，中国商业银行对个人贷款风险管理还存在着相当大的缺陷。主要表现在：
第一，对借款人的信用状况缺乏较全面的了解。由于我国的个人征信体系的建设尚处于起步阶段，商业银行不能像国外发达国家那样从征信局取得贷款申请人的信用资料，使得银行不能全面了解贷款申请人的信用状况，在发放个人贷款时信息不对称的问题相当突出。
第二，对个人信用评价缺乏科学的方法。在对贷款人的信用风险进行评估以及决定是否发放贷款时，主要依靠授信机构的信贷人员进行主观判断，从而决定是否给予某个消费者一定的信用消费权利，精确的信用评分方法几乎没有使用。这种主观评价方法的缺点是相当明显的：(1)主观性比较强，不能精确地计量消费者的信用风险；(2)在对风险不能精确计量的同时，风险控制的成本却较高。个人信贷业务的特点是单笔业务的交易量较小，但是业务的数量却较大。因此，主要依赖信贷人员判断的信用评估和控制方法，不仅无法对个人信用程度进行精确的计量，而且无法有效地降低单笔贷款的管理成本。
个人消费信贷的快速增长与中国商业银行落后的信用风险管理技术和手段形成了强烈的反差，迫切要求商业银行提高建立与消费信贷增长相适应的风险管理体系。正如中国银行业监督管理委员会主席刘明康所说：“要非常重视在消费贷款领域当中不良贷款的控制和防范……必须要有一个完善信用评级的办法，要么用五级分类，要么用计分卡的办法，但必须要有一个完善的、严密的风险监管体系，来应对消费贷款的猛烈增长。”
个人信用评分是预测贷款申请人或现有借款人违约可能性的一种定量分析方法。在美国等社会信用体系较发达的国家，自从该方法20世纪50年代被引入消费信贷管理领域以来，个人信用评分技术已取得了长足的进展，其应用领域也越来越广泛。到目前为止，个人信用评分不仅被广泛应用于信用卡等消费信贷领域，也越来越普遍地应用于住房按揭贷款等领域。20世纪90年代以前，信用评分在企业贷款领域的应用较少，其中一个主要原因是由于不同的企业借款者之间存在着较大的差异，使得人们很难建立较为精确的评分模型。但是，随着新方法的出现、计算机功能的增强以及获得数据能力的增强，情况正在发生变化。20世纪90年代中期开始，许多银行已经开始使用信用评分方法对小企业贷款申请进行评估。
国外的经验表明，个人信用评分具有快速处理客户贷款申请、处理客户申请的成本较低、对客户申请的处理标准具有一致性和客观性以及能够定量地评估客户的信用风险等优点，因而在消费者信用风险管理中发挥着重要的作用，并被成功地应用于小企业贷款申。请评估、信用卡欺诈预防、基于风险的利率定价、直销响应评分及资产证券化等领域。然而，对于这样一个在国外证明行之有效的信用风险管理技术，国内商业银行使用的却较少，国内的学术界对这方面的研究也还不多。当然，由于社会征信体系不完善，在中国建立个人信用评分模型时还面临诸多困难和问题。那么，在目前的条件下，商业银行是否可以利用现有信息系统中的数据和信息，针对不同产品建立定制化的评分模型呢?在国外使用的信用评分方法中，哪些方法在中国的使用效果较好?哪些方法不太适用?在能得到的数据中，哪些解释变量对提高模型的预测精度有较大影响?消费者的信用行为是否存在地域之间的差异?……这些问题均需要进行系统的探索和研究。
本书就是作者在此方面所做的一个尝试。本书在对国外个人信用评分模型的建立、实施和监测进行介绍的基础上，对建立中国的个人信用评分模型中遇到的一些问题和解决方法进行了探讨。书中的部分内容是由石庆焱的博士论文改写的。全书的安排如下：第一章介绍了个人信用评分的基本概念；第二章探讨了个人信用评分建模数据及其预处理的一些方法；第三章介绍了建立个人信用评分模型所使用的一些方法，既包括传统的判别分析等统计方法，也包括神经网络、遗传算法等新近发展起来的方法；第四章讨论如何对个人信用评分模型进行检验；第五章利用中国商业银行的数据对几种常用的个人信用评分模型进行了比较研究；第六章对综合运用多种方法建立信用评分模型进行了探讨；第七章对中国商业银行个人信用评分建模过程中常遇到的一个问题——样本容量不足问题提出了处理方法；第八章介绍行为评分模型；第九章讨论个人信用评分模型的实施和监测；第十章对个人信用评分模型进行扩展，将“客户活动程度”评分加入信贷决策过程。
中国市场学会信用工作委员会副主任林均跃先生一直关心和支持本书的出版，并提出了诸多宝贵意见，中国方正出版社编辑室屎弘主任对本书的出版提供了大力支持，作者谨对他们的热情支持和帮助致以诚挚的谢意。
由于作者水平有限，加之个人信用评分模型的研制在中国才刚刚起步，本书难免存在错误与疏漏。我们衷心期望得到各位专家、读者的批评指正。若本书的出版能起到一个抛砖引玉的作用，也就达到了作者编著本书的目的。
石庆焱 秦宛顺
2005年9月于北京大学
