中国商品期货和股票市场的相关性：理论、实证和应用

作者：  金涛,余星颖,葛云

出版社：经济科学出版社 2018-12-01

简介：本项目从我国金融市场的特点出发，以中国商品期货和股票市场的价格行为作为研究对象，研究：中国商品期货和股票价格相关的机制，相关性的影响因素；基于多元VAR-GARCH模型、允许残差存在异方差的SVAR模型和COPULA函数，在全样本下研究商品期货和股票市场大盘指数的动态相关性，然后基于不同区制研究二者的动态相关性；基于随机矩阵理论和社会网络分析方法，在全样本下实证研究两个市场多个品种间的相依结构，然后基于不同区制研究多个品种间的相依结构；基于不同区制研究商品期货参与股票组合对投资绩效的影响，并对基于历史区制构造的投资组合业绩在未来区制中的一致性进行研究，*后进行投资组合策略的设计。