基于GMDH的多重共线性研究

作者：  鲁茂　著

出版社：天津大学出版社 2014-4-1

简介：　　鲁茂著的《基于GMDH的多重共线性研究》尝试通过GMDH方法建模途径，探索处理多重共线性问题的新的有效方法。提出处理多重共线性问题的剔除变量线性GMDH参数模型方法。首先在证明了选择最优变量子集与剔除变量是对偶关系的基础上，在本书中提出了用线性GMDH参数模型选择最优变量子集来处理多重共线性问题的方法。现有剔除变量方法在选择变量时存在主观性，并且可能面临设定偏误的问题。书中证明并用实验验证了在满足经典线性回归模型的假设条件下，线性GMDH参数模型的参数估计量具有线性无偏的性质。最后用算例对所有子集回归、逐步回归和线性GMDH参数模型三种方法进行了比较验证。结果显示，线性GMDH参数模型能通过客观地选择变量来处理多重共线性问题。