Mastering risk modelling:a practical guide to modelling uncertainty with microsoft Excel
副标题：无
作 者：(英)阿拉斯泰尔·L. 德(Alastair L. Day)著;蔡真译
分类号：F830.49
ISBN：9787115293039
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简介
《金融时报FT精通金融译丛?精通Excel风险建模:公司金融风险管理指南(第2版)》编辑推荐：风险是金融学的核心议题之一。如何识别、评估、管理和控制风险是机构、市场和个人持续面临的挑战。风险建模也是金融从业人员很难征服的一座山峰：
如何在风险建模时应用Excel的统计工具和方法？
如何确保模型能够给出正确答案？
如何寻找风险最小的方案？
如何将具体的风险管理模块模型化？
《金融时报FT精通金融译丛?精通Excel风险建模:公司金融风险管理指南(第2版)》是《金融时报》（FT）精通金融译丛之一。 《金融时报FT精通金融译丛?精通Excel风险建模:公司金融风险管理指南(第2版)》以及随书赠送的CD光盘可帮助读者展开具体的建模实践，在Excel中进行完善的表格设计和风险建模。
能够提高金融管理者应用Excel的能力；
展示了Excel建模的系统方法，从而达到快速提升技能和纠正错误的目的；
提供基础的范本，附赠的CD光盘可以帮助读者进一步提高应用能力。
提供了更多的信用风险模型，如资产组合、VaR以及破产模型；
Excel 2003、Excel 2007均能适用；
Excel的统计工具和方法应用更为充分；
提供了借贷和偿还能力的建议；
提供了寻找最小风险方案的建议；
涉及了固定收益风险建模；
对于一些复杂功能的实现，给出了宏的源代码。
目录
目 录
第一章 概述 1
本书范围 1
建模案例 3
风险建模的目标 4
小结 8
第二章 模型设计的简要评论 9
引言 10
设计目标 10
常犯错误 11
Excel特征 15
格式 17
数字格式 18
线条和边框 19
颜色和样式 21
输入和输出的特定颜色 22
数据有效性 22
控件——组合框和按钮 25
条件格式 30
使用函数和函数类型 30
通过加载项获得更多函数 33
文本和标签更新 34
记录版本号、作者等 35
使用名称 36
粘贴名称表 37
单元格批注 38
图表 39
绘制单个系列的动态图 42
模拟运算表 43
方案 46
工作表审核 47
小结 53
第三章 风险和不确定性 55
引言 55
风险 55
不确定性 62
对风险的反应 63
方法 64
小结 69
第四章 项目融资 71
引言 71
基本要求 72
优势 73
风险 73
风险分析 78
风险转移 79
财务模型 79
输入 82
敏感性分析和资本成本 87
基本建设、借贷和产出 89
会计一览表 91
管理分析和摘要 95
小结 103
第五章 模拟 105
引言 105
内置模块 106
流程 112
房地产案例 117
小结 123
第六章 财务分析 125
引言 125
流程 127
环境 128
行业 129
财务报告 131
盈利和损失 132
资产负债表 134
运营效率 136
盈利能力 139
财务结构 140
核心比率 141
市场比率 142
趋势分析 143
现金流 144
预测 148
财务分析 157
小结 160
第七章 信用风险 161
引言 161
现金流 162
保障比率 163
可持续性 167
比弗模型 171
巴萨利模型 171
Z值模型 172
斯普林格特分析 175
罗吉特分析 176
H因子模型 178
评级机构 179
小结 183
参考文献 183
第八章 估值 185
引言 185
输入 186
现金流 190
资本结构 192
估值和收益 194
敏感性分析 196
管理摘要 200
小结 201
第九章 债券 203
引言 203
债券定价 203
利率 206
收益率 209
久期和期限 211
凸性 216
比较 219
小结 221
第十章 期权 223
引言 223
期权 224
期权案例 227
期权对冲策略 230
布莱克-舒尔茨模型 237
模拟期权定价 242
二叉树模型 246
小结 249
第十一章 实物期权 251
引言 251
项目 252
延期的选择权 255
放弃的选择权 259
扩张的选择权 261
小结 264
第十二章 股票 265
引言 265
历史数据 268
收益率摘要 269
模拟 275
资产组合 277
小结 283
参考文献 283
第十三章 风险调整收益 285
引言 285
经济资本 285
风险调整资本收益 288
小结 294
第十四章 在险值 295
引言 295
单一资产模型 296
两资产模型 301
三个资产组合的模型 307
小结 311
第十五章 信用风险的在险值 313
引言 313
资产组合方法 314
内容概要 316
单一资产 317
两个债券的资产组合 324
模拟 332
小结 338
附录 339
附录1 软件安装和授权 339
附录2 微软Office 2007(Office12) 344
附录3 术语表 357
第一章 概述 1
本书范围 1
建模案例 3
风险建模的目标 4
小结 8
第二章 模型设计的简要评论 9
引言 10
设计目标 10
常犯错误 11
Excel特征 15
格式 17
数字格式 18
线条和边框 19
颜色和样式 21
输入和输出的特定颜色 22
数据有效性 22
控件——组合框和按钮 25
条件格式 30
使用函数和函数类型 30
通过加载项获得更多函数 33
文本和标签更新 34
记录版本号、作者等 35
使用名称 36
粘贴名称表 37
单元格批注 38
图表 39
绘制单个系列的动态图 42
模拟运算表 43
方案 46
工作表审核 47
小结 53
第三章 风险和不确定性 55
引言 55
风险 55
不确定性 62
对风险的反应 63
方法 64
小结 69
第四章 项目融资 71
引言 71
基本要求 72
优势 73
风险 73
风险分析 78
风险转移 79
财务模型 79
输入 82
敏感性分析和资本成本 87
基本建设、借贷和产出 89
会计一览表 91
管理分析和摘要 95
小结 103
第五章 模拟 105
引言 105
内置模块 106
流程 112
房地产案例 117
小结 123
第六章 财务分析 125
引言 125
流程 127
环境 128
行业 129
财务报告 131
盈利和损失 132
资产负债表 134
运营效率 136
盈利能力 139
财务结构 140
核心比率 141
市场比率 142
趋势分析 143
现金流 144
预测 148
财务分析 157
小结 160
第七章 信用风险 161
引言 161
现金流 162
保障比率 163
可持续性 167
比弗模型 171
巴萨利模型 171
Z值模型 172
斯普林格特分析 175
罗吉特分析 176
H因子模型 178
评级机构 179
小结 183
参考文献 183
第八章 估值 185
引言 185
输入 186
现金流 190
资本结构 192
估值和收益 194
敏感性分析 196
管理摘要 200
小结 201
第九章 债券 203
引言 203
债券定价 203
利率 206
收益率 209
久期和期限 211
凸性 216
比较 219
小结 221
第十章 期权 223
引言 223
期权 224
期权案例 227
期权对冲策略 230
布莱克-舒尔茨模型 237
模拟期权定价 242
二叉树模型 246
小结 249
第十一章 实物期权 251
引言 251
项目 252
延期的选择权 255
放弃的选择权 259
扩张的选择权 261
小结 264
第十二章 股票 265
引言 265
历史数据 268
收益率摘要 269
模拟 275
资产组合 277
小结 283
参考文献 283
第十三章 风险调整收益 285
引言 285
经济资本 285
风险调整资本收益 288
小结 294
第十四章 在险值 295
引言 295
单一资产模型 296
两资产模型 301
三个资产组合的模型 307
小结 311
第十五章 信用风险的在险值 313
引言 313
资产组合方法 314
内容概要 316
单一资产 317
两个债券的资产组合 324
模拟 332
小结 338
附录 339
附录1 软件安装和授权 339
附录2 微软Office 2007(Office12) 344
附录3 术语表 357
Mastering risk modelling:a practical guide to modelling uncertainty with microsoft Excel
- 名称
- 类型
- 大小
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