运用Excel VBA进行高效投资决策

第1章 excel vba基础知识.

1-1 宏概述

1-2 vba概述

1-3 vba编程基础

1-4 窗体控件

1-5 自动宏

第2章 单一证券的收益与风险

2-1 单一证券的收益

2-2 单一证券的标准差

第3章 投资组合的收益与标准差

3-1 证券间协方差计算模型

3-2 证券间相关系数计算模型
3-3 投资组合收益率和标准差计算模型

第4章 投资组合的有效边界

4-1 两个风险资产投资组合的有效边界模型

4-2 多个风险资产投资组合的有效边界模型

第5章 最优投资组合

5-1 多个风险型资产的最优投资组合模型

5-2 一个无风险资产与多个风险型资产的最优投资组合模型

5-3 最优投资组合的规划求解模型

.第6章 投资组合的风险价值（var）

6-1 风险价值概述

6-2 风险价值的基本计算模型

6-3 投资组合风险价值的方差——协方差计算模型

6-4 投资组合风险价值的历史数据模型法计算模型

6-5 投资组合风险价值的蒙特卡罗模拟计算模型

第7章 资本市场模型

7-1 单一证券市场线计算及绘制模型

7-2 资本资产定价模型

第8章 债券投资分析模型

8-1 债券价值基本计算分析模型

8-2 债券久期计算分析模型

8-3 债券投资计算分析模型

8-4 债券的投资组合管理免疫策略模型

第9章 股票估价模型

9-1 股票估价模型概述

9-2 基于vba的股票估价自定义函数

9-3 每股收益预测模型，

9-4 股票价格的随机模拟模型

第10章 期权交易策略模型..

10-1 期权交易的基本概念

10-2 期权交易策略的跨式组合模型

10-3 期权交易策略的宽跨式组合模型

10-4 期权交易策略的差价组合模型

10-5 期权交易策略的蝶式组合模型

10-6 期权交易策略的鹰式组合模型

第11章 期权定价的二项式定价模型

11—1 期权定价的基本概念

11-2 欧式期权定价的二项式模型——价格树法

11-3 欧式期权定价的二项式模型——直接求解法

11-4 美式看跌期权定价的二项式模型

11-5 考虑分红的期权定价二项式模型

第12章 期权定价的布莱克-舒尔斯模型

12-1 布莱克-舒尔斯期权定价模型概述

12-2 布莱克-舒尔斯期权定价计算模型

12-3 隐含波动率计算模型

12-4 考虑分红的布莱克—舒尔斯期权定价模型

12-5 期权定价的蒙特卡罗模拟模型

第13章 投资组合保险

13-1 存在对应的看跌期权时的投资组合保险模型

13-2 不存在对应的看跌期权时的投资组合保险模型

13-3 考虑保险水平的投资组合保险策略模型

第14章 期货套期保值

14-1 期货套期保值的基本概念

14-2 期货套期保值的套头比计算模型

14-3 现货与期货方差和协方差计算模型

14-4 不考虑费用的最优套期保值策略模型

14-5 考虑费用的最优套期保值策略模型

14-6 多品种情况下的最优套期保值模型

第15章 开发应用模块和应用程序

15-1 开发应用模块

15-2 开发应用程序

参考文献...