Financial risk management handbook

副标题：无

作者：Philippe Jorion著;陈胜源译

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ISBN：9789570477931

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简介

　　隨書附贈金融風險管理師立題測驗互動光碟本書為金融風險管理師證照之必備參考書籍　　本書為準備取得金融風險管理師（Financial Risk Manager; FRM?）證照之風險專業人士、企業訓練計畫、教授，以及研究生必備的參考指南，目的為獲取最完整與最新之金融風險管理資訊。FRM已被公認是世界上最具名望的全球性證照計畫，該計畫之創立是由全球風險專業人士協會（Global Association of Risk Professionals; GARP）為了要衡量一位金融風險管理者的能力，每年所舉辦的FRM考試。由於FRM考試是對世界上風險管理者的必備要求，所以四版的金融風險管理師參考指南著重於FRM考試所強調－同時也是在真實世界中非常重要的實務風險管理技術與解決方法。　　第四版的金融風險管理師參考指南，由著名的風險管理專家Philippe Jorion所撰寫，除提供應試者研讀全球風險專業人士協會（GARP）每年所舉辦的FRM考試試題，並且讓讀者準備在今日快速變動的金融世界中擁有評估與控制風險的能力。此本最可靠的指南彙整了金融風險管理者所需知識的核心主體，第四版並加入有關巴塞爾第二版協定的最新資料，以及最近的信用衍生性產品，同時也納入較新和近期的FRM試題範例，並涵蓋了所有新修訂的FRM考試章節，包括下列議題：　　數量方法　　資本市場　　信用、作業、市場，和整合的風險管理　　投資管理和避險基金風險　　對風險專業人士相當重要的管制、法規及會計等相關議題　　本書內容充滿深入的見解和務實的建議，目前是全球風險管理訓練課程之核心教科書。全書以清晰而一致的方式表達，此一完整更新後的四版附有一片互動式CD，其內容包含了過去FRM考試的數百道選擇題，是準備金融風險管理師考試的最佳方式之一。

關於作者

前言

序

推薦序

譯序

第一篇數量分析

第 1章債券基本概論

第2章機率概論

第3章統計概論

第4章蒙地卡羅法

第二篇資本市場

第5章衍生性商品介紹

第6章選擇權

第7章固定收益證券

第8章固定收益衍生性商品

第9章權益、貨幣和商品市場

第三篇市場風險管理

第10章市場風險衡量之介紹

第 11章市場風險之來源

第12章線性風險之避險

第13章　非線性風險：選擇權

第14章　建立風險因子模型

第15章　VAR方法

第四篇投資風險管理

第16章投資組合管理

第17章避險基金風險管理

第五篇信用風險管理

第18章　信用風險介紹

第19章　違約風險之精算衡量

第20章從市場價格衡量違約風險

第21章信用曝險額

第22章信用衍生性商品

第23章信用風險管理

第六篇作業與整合的風險管理

第24章作業風險

第25章風險資本與風險調整後資本報酬

第26章全公司面風險管理

第七篇法律、會計與稅賦風險管理

第27章法律議題

第28章會計與稅務議題

第八篇管制與法規遵從

第29章金融機構之管制

第30章巴塞爾協定

第31章巴塞爾之市場風險計提

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