Modeling derivatives applications in Matlab, C++, and Excel
作者: (美)Justin London著;郭梁,黄茜等译
出版社:机械工业出版社,2011
简介: 本书主要讲述重要的衍生品定价模型,并运用matlab、c++和excel对包括信用衍生品(如信用违约掉期和信用关联记录)、债务抵押债券(cdo)、住房抵押贷款支持证券(mbs)、资产支持证券(abs)、互换、固定收益证券,以及日渐重要的天气、电力、能源衍生品等进行建模.本书提供了matlab和c++的示例代码,这些代码都可以更改和扩展,以满足实际需要.读者将从衍生品模型的数据、理论和代码执行上获益.
本书适合作为统计、金融数学、经济管理等相关专业的教材,也可供对金融衍生品建模感兴趣的读者参考.
本书汇集了多位行业骨干和专家的各类开发成果与模型,是第一本通过三个开发平台——matlab、c++和excel建模复杂衍生品的书。书中详细介绍了重要的衍生品定价模型,讨论了如何建立有效的模型,并提供了一些有用的技巧和方法。本书着重强调怎样利用c++、mat,ab和excel对价格、贸易和对冲交易这些复杂的模型进行编码,旨在教会读者正确地开发和执行衍生品程序。
本书特点
涵盖了所有重要的衍生品定价模型,包括信用衍生晶、债务抵押债券(cdo)、资产支持证券(abs)、固定收益证券,以及天气、电力、能源衍生品等。
列举了大量的matlab、c十十和excel应用实例,以帮助读者在实践中正确运用这些模型。
提供了matlab和c++的示例代码,这些代码都可以更改和扩展,以满足读者实际需要。