Financial complexity:empirical and modeling

作者：  杨春霞，周涛著

出版社：科学出版社,2013

简介：本书是应用复杂性科学的理论方法研究了金融复杂性问题。针对海量金融数据以及基于传统统计技术建立的模型假设条件多、实际应用难以奏效的特点，本书首先引入处理非线性信号的Hibert-Huang变换（HHT）方法，分析了价格指数波动的准周期行为，并在此基础上识别了危机发生时期的波动模式，该研究成果有助于识别和预测危机的发生；其次，将金融市场视为一个众多异质主体参与的复杂系统，"自下而上"地建立多个模型，探讨了市场上各种宏观动态特性从微观主体相互作用过程中的"涌现"机理，尤其是"基于信息传播的金融市场网络模型"真实地刻画了投资者之间的相互关系、信息在投资者关系网络上的传播过程以及它对投资者交易行为的影响等；最后，引入信息论中的互信息方法，分析了股票价格波动之间的非线性相关关系，构建了上海市场的股票网络，研究了沪市股指波动聚集与网络拓扑特性之间的关系。