衍生数学：数字算法设计工具

作者：  （美）纳文 著，姜昕 等译

出版社：机械工业出版社 2014-9-1

简介： 在金融的动态市场中，数学在决策中的角 色越来越重要，掌握衍生品的数学基础及应用 是非常重要的。 没有人会比《衍生数学(数字算法设计工具)》的 作者罗伯特L.纳文更了 解这一点。他具有翔实的衍生品知识，这使得 他在金融领域的事业中表现卓越——同样地， 他能快速地帮助身边的其他同事掌握衍生品模 型的数学知识。现在这本书就是他与大家分享 的经验。 在这本书中充满了深刻的启示和关于模型 使用的建议，无论你是具有经济背景的量化交 易员还是为金融市场设计开发软件的工程师， 它能帮助每个与这个行业相关的人获得他成功 所需的知识。 本书主要内容： 布莱克-斯科尔斯公式及其变型，并且介绍 布菜克一斯科尔斯公式推导背后的思想。 相关数学工具——从分布函数、积分定义 到n维雅可比行列式、路径积分以及中心极 限定理。 随机过程及其在金融中的应用。 求解偏微分方程的数值算法。 了解信用衍生品的简单违约概率。 希思一雅罗一墨顿模型，以及一些具体衍生 品模型，如可转换债券和债券抵押担保。